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Energy Policy, 37 2— Renewable and climate change mitigation: Irreversible energy investment under uncertainty and portfolio effects. Energy Policy, 40, 59— Gollier, C. Choice of Real option investment technology power investments under price uncertainty: Valuing Modularity.

Energy Economics, 27 4— Hedman, K. Options Purchasing. Hull, J.

Introducción a los mercados de Real option investment technology y opciones 6. Ingersoll, J. Waiting to invest: Investment and uncertainty. The Journal of Business, 65 11— Jarrow, R. Approximate option valuation for arbitrary stochastic processes.

Journal of Financial Economics, 10, — Kamrad, B.

Multinomial approximating models for options with k state variables. Management Science, 37 12— Kirby, N.

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A real option analysis of investments in hydropower — The case of Norway. Energy Policy, 35 11— The value of operational flexibility by adding thermal to hydropower: A real option approach.

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Journal of Applied Operational Research, 2 143— Kodukula, P. New York: J Ross Publishing. Maya, C. The valuation of eolic energy projects in Colombia under the real option approach.

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Ingeniare, 16 2 Rohlfs, W. Se obtuvieron de acuerdo con ello un total de referencias. Amram, M. Kulatilaka, N. Strategy and shareholder value creation: The real options frontier. Journal of Applied Corporate Finance. Batista, F.

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Managing human assets in an uncertain world: Applying real options theory to Real option investment technology. The International Journal of Human …. Botteron, P. On the practical application of the real options theory. Thunderbird International Business Review, 43 3 Fan, Y.

Zhu, L. A real options based model and its application to china's overseas oil investment decisions. Energy Economics. Jenny K.

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De acuerdo con lo anterior el precio del subyacente P sigue un movimiento browniano geométrico, definido como:. Donde las constantes K 1 y B 2 son positivas y representan el valor de la opción de reanudar las operaciones en el futuro y el valor de la opción de suspensión respectivamente, y se calculan como:. En este caso, 8 es el rendimiento por conveniencia, que representa el Real option investment technology de oportunidad de diferir la inversión Real option investment technology el proyecto pero manteniendo la opción de invertir.

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Real option investment technology De acuerdo con Kudokula y Papudesu8 se puede asumir como una proporción constante de los flujos de caja esperados con relación a la inversión o valor de mercado actual del proyecto. Por su parte, r representa la tasa libre de riesgo, normalmente see more como el rendimiento promedio de los instrumentos de deuda del gobierno. Una de las principales ventajas Real option investment technology modelo propuesto por Dixit y Pindyck es la posibilidad de encontrar de manera analítica un precio óptimo para el activo subyacente de manera que se obtiene una señal de mercado para tomar las decisiones de ejecución de proyectos asociados a inversiones irreversibles.

Dicho precio se puede obtener mediante la siguiente ecuación:.

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De acuerdo con el modelo, el valor de la opción de diferir la inversión en función del precio se define como:. Para valorar proyectos de generación de visit web page eléctrica es importante analizar las características propias de la electricidad.

Con el fin de poder garantizar el suministro constante y confiable de electricidad, la generación de electricidad Real option investment technology ajustarse constantemente a las variaciones de la demanda, situación que se ve reflejada en la alta volatilidad de los precios de mercado o spot de la energía eléctrica; adicionalmente, dado que la electricidad no puede ser almacenada económicamente Willems y Morbee, la energía eléctrica no se puede tomar como un commodity almacenable, por lo que no es posible considerar una unidad de electricidad como un activo financiero, eliminando la posibilidad de valoración mediante el enfoque de arbitraje utilizado en los modelos de opciones reales.

Aunque una unidad de Real option investment technology generada no se puede tener como un activo dentro de un portafolio, sí es posible hacerlo con los contratos de derivados sobre electricidad futuros y forwardspuesto que estos Real option investment technology tener derechos, en precio, cantidad y fecha de ejercicio, que pueden ser negociados en un mercado organizado.

Adicionalmente, y desde la perspectiva de la valoración de proyectos, los precios de los contratos derivados reflejan los precios esperados que definen los ingresos futuros de los generadores. Con base en lo anterior, para la valoración de proyectos de generación de electricidad es posible utilizar los precios de los futuros o forward sobre electricidad como precios de referencia del activo subyacente.

De acuerdo con Lucia y Schwarz y Real option investment technology los precios de los futuros sobre electricidad siguen un comportamiento browniano geométrico, requerido para la aplicación del modelo de Dixit y Pindyck Los principales contratos que administra son futuros sobre electricidad mensual con vencimientos a 30, 60, 90 y días, con existencia desde septiembre de de contratos con vencimiento hasta 18 meses.

El comportamiento histórico del precio de los futuros analizados se muestra en la Figura 1.

De acuerdo con los supuestos del modelo descrito arriba, se asume que el precio de los futuros sigue un comportamiento browniano geométrico y el valor del proyecto se correlaciona con el precio P de los contratos del subyacente, que para este caso se asume como el precio promedio de los contratos seleccionados, es decir, los contratos con vencimiento a 90 y días.

Los valores de las variables anteriores se presentan en la Tabla 1. El Real option investment technology por Real option investment technology 8 se asume, de acuerdo con Kudokula y Papudesu como el costo de oportunidad de diferir el proyecto, el cual se define como una proporción de los flujos de caja esperados por la ejecución del proyecto sobre la inversión correspondiente.

Aplicación de las opciones reales en la toma de decisiones en los mercados de electricidad

Los flujos de caja del proyecto se estiman utilizando valores típicos de costos y condiciones factor de capacidad de generación de la tecnología evaluada y los beneficios esperados por la venta de la energía eléctrica. Con el fin de estimar el rendimiento por conveniencia tal como es necesario calcular un flujo de caja anual de un proyecto típico asociado a cada tecnología evaluada, para esto se Real option investment technology la generación esperada anual típica de Real option investment technology tecnología, con base en el factor de capacidad y una capacidad instalada asumida, las cuales se presentan en la Tabla 2.

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Valoración de fuentes renovables no convencionales de generación de electricidad: un enfoque desde las opciones reales. Cuadernos de Administración, 28 51 Correo electrónico: fisaza udem.

Coin / Name Market Cap Dominance Trading Volume Volume / Market Cap Change 24H Price
INCNT $295,448,397 4.10% 0.0199 +0.55% $10.313471
VEE $129,695,489 9.22% 0.0142 -0.89% $0.542365
FTC $362,658,145 7.42% 0.0959 +0.31% $34.621545
Primas $782,585,834 8.33% 0.0474 +0.85% $8.115421
V Systems $543,334,732 7.95% 0.0382 -0.84% $41.94869
XNK $262,308,757 0.61% 0.0707 -0.40% $6.8450
OMG $862,428 8.64% 0.0604 +0.86% $7.622667
GZE $272,940 1.78% 0.0143 +0.92% $4.772976
SpaceChain $122,684 6.32% 0.0637 +0.82% $8.219559
MEME $124,747 0.51% 0.0694 -0.90% $48.60351
XST $483,260,226 3.78% 0.0214 -0.36% $6.301426
Tripio $712,848 1.92% 0.0478 -0.33% $43.514966
LBRY Credits $716,182,483 0.57% 0.068 -0.42% $45.65868
Foam $222,395 4.49% 0.0958 +0.40% $25.78741
FirstBlood $306,279,506 8.79% 0.0190 +0.46% $6.152985
TAU $392,479 1.59% 0.0445 -0.77% $13.752698
Enecuum $770,956 2.26% 0.0808 +0.65% $26.667954
United Traders Token $125,901,121 5.66% 0.0596 -0.67% $6.295339
XRC $597,771,746 7.66% 0.0163 -0.60% $19.866994
BMX $186,334,654 0.26% 0.0913 -0.32% $18.615959
CCX $513,994,951 2.86% 0.0545 +0.15% $48.467958
Energi $725,207,804 4.13% 0.0109 -0.73% $21.60116
Ormeus Coin $223,445,589 7.77% 0.0879 +0.34% $48.287713
QKC $313,115 3.79% 0.0669 -0.81% $31.82787
BitDegree $93,650,791 9.27% 0.088 -0.53% $2.5478
Perlin $184,655 6.74% 0.0186 -0.50% $3.449966
Livepeer $244,695 8.64% 0.0384 +0.19% $28.644367
GAS $278,267,506 5.92% 0.0636 +0.65% $7.483660
IPL $361,164,893 2.55% 0.0378 -0.82% $4.623583
Metadium $197,165 9.83% 0.0978 -0.95% $0.297805
Fantom $888,127,603 7.79% 0.018 +0.56% $1.68776
VITE $513,832,811 8.60% 0.0200 +0.31% $28.245233
OCEAN $522,842 0.23% 0.0782 -0.20% $6.699933
XRP $618,642,406 7.70% 0.0371 +0.56% $17.441491
Elrond $775,731,757 6.11% 0.0405 -0.76% $21.295615
PTON $662,791 0.30% 0.0304 -0.28% $30.539985
NYC $814,462 8.44% 0.0966 +0.52% $1.116195
OpenANX $619,143,110 8.43% 0.0878 +0.95% $21.47742
Elrond $42,846,365 0.27% 0.0189 +0.85% $21.452370
Nucleus Vision $149,690 5.62% 0.0933 -0.36% $10.15947
GNT $839,659,252 1.93% 0.0686 -0.53% $10.691347
TFUEL $316,934,506 8.94% 0.076 -0.66% $3.555200
VeChain $119,694 8.12% 0.0674 +0.45% $32.168440
DENT $521,977,206 10.82% 0.0426 +0.69% $2.157513
NXS $633,837,627 1.11% 0.0239 -0.60% $45.517511
USDK $271,480 10.92% 0.0735 -0.96% $27.72254
SENSO $264,862 2.79% 0.0376 -0.82% $28.986512

En este artículo se valoran las oportunidades de inversión en tecnologías emergentes de generación de electricidad, las cuales se consideran altamente riesgosas por la volatilidad del precio de mercado de la electricidad. Se utiliza el modelo propuesto por Dixit y Pindyck e información teórica de click here de inversión y operación para las tecnologías analizadas y se encuentra el valor Real option investment technology la oportunidad y precio óptimo de mercado para invertir en estas tecnologías en el contexto colombiano.

Los resultados evidencian que para las condiciones actuales Real option investment technology mercado, los inversionistas requieren un precio mayor de mercado y la conveniencia de diferir la inversión, coincidiendo con el comportamiento observado en el mercado colombiano.

In this paper the investment opportunities in emerging power generation technologies, which are considered risky investments due to the volatility of Real option investment technology market price of electricity, are valuated.

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This analysis uses both the theoretical framework for valuing real options proposed by Dixit and Pindyck and theoretical information of investment and operational costs for Real option investment technology technologies being analyzed. The model allows a calculation of the value of the investment opportunity and the optimal trigger price to invest in these technologies within the Colombian electricity market conditions.

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Results show that under current market conditions investors should defer the investment until a required optimal trigger price is found, results which also correspond to the pattern observed in the Colombian market. Os resultados evidenciam que, para as condições atuais de mercado, os investidores requerem um preco maior de mercado e a conveniência de diferir o investimento, o que coincide com o comportamento observado no mercado colombiano.

Los mercados Real option investment technology reestructurados surgen como una respuesta a las necesidades de contar con mecanismos de negociación y de inversión en capacidad de generación eficiente Real option investment technology a la creciente demanda de electricidad.

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Es así como a finales del siglo pasado se reestructuran los mercados de electricidad, creando Real option investment technology de competencia regulada.

Dichos mercados eléctricos abarcan la cadena de suministro de electricidad, desde la generación hasta la distribución final a los usuarios, cada una como actividades separadas y competitivas.

Considerando las condiciones descritas anteriormente, en este trabajo se valora la oportunidad de inversión y el precio óptimo de mercado bajo el cual sería conveniente desarrollar inversiones en capacidad de generación mediante FRNC en el entorno del mercado eléctrico colombiano.

El artículo se divide Real option investment technology las siguiente secciones: en la primera se realiza una revisión de literatura de las opciones reales; en la segunda, se explica el modelo analítico de Dixit y Pindyck para la valoración de opciones sobre inversiones irreversibles y que es utilizado en el caso de estudio; en la tercera se analizan las variables del modelo desde la perspectiva de la Real option investment technology de inversiones en tecnologías emergentes de generación de electricidad; en la cuarta, se presenta la valoración click here un caso de estudio sobre diferentes tecnologías renovables en el caso colombiano, para terminar con las conclusiones y planteamientos para desarrollos futuros.

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Las opciones reales fueron propuestas inicialmente por Myersquien partiendo de los Real option investment technology de Black y Real option investment technology y Mertonidentificó que las inversiones en activos reales podían ser analizadas como una analogía a las opciones financieras tipo Call.

Las opciones reales son un método para valorar inversiones bajo incertidumbre y complementario a los métodos tradicionales basados en flujos de caja descontados al permitir valorar la flexibilidad de las decisiones relacionadas con la inversión article source activos reales. En este grupo se destacan las propuestas de Black y ScholesMargrabePindyck y Dixit y Pindyck En los modelos que valoran mediante mallas binomiales se asume que el activo sigue un comportamiento binomial multiplicativo, lo cual permite representar su comportamiento de manera discreta representando diferentes escenarios durante el horizonte de evaluación.

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En este grupo se Real option investment technology la propuesta desarrollada por Cox, Ross y Click y Boyle Una de las principales ventajas de estos modelos es la flexibilidad para valorar opciones reales de tipo americana e incluir componentes de teoría de decisiones en la valoración Smit y Trigeorgis, Por Real option investment technology anterior, es en los mercados de electricidad donde las opciones reales se han utilizado como herramienta de valoración y decisión para el soporte en la toma de decisiones.

Entre las opciones que se han identificado en los mercados de electricidad se destacan la opción de diferir Barria y Rudnick, ; Lee,opciones de crecimiento mediante construcción por etapas o modularidad Venetsanos et al.

Para mayor detalle de aplicaciones de las opciones reales en mercados de electricidad se puede consultar Isaza y Botero, Bajo este marco conceptual se asume que siempre que existe una inversión irreversible hay implícita una opción de posponer o diferir el momento en el cual se toma la decisión de invertir o ejecutar el proyecto, a la vez que existe un precio crítico a partir del cual es conveniente invertir.

Los principales supuestos del modelo son los siguientes:. El precio Real option investment technology mercado al cual se remuneran los bienes ofrecidos por el proyecto de inversión sigue un comportamiento Real option investment technology geométrico.

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La variable de decisión es el valor del proyecto. Es posible encontrar un precio crítico tal que se convierta en una señal de mercado para definir el momento óptimo de inversión en el Real option investment technology. De acuerdo con lo anterior el precio del subyacente P sigue un movimiento browniano geométrico, definido como:. Donde las constantes K 1 y B 2 son positivas y representan el valor de la opción de reanudar las operaciones en el here y el valor de la opción de suspensión respectivamente, y se calculan como:.

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En este caso, 8 es el rendimiento por conveniencia, que representa el costo de oportunidad de diferir la inversión en el proyecto pero manteniendo la opción de invertir.

De acuerdo con Kudokula y Pre-ipo trading8 se puede asumir como una proporción constante de los flujos de caja esperados con Real option investment technology a la inversión o valor de mercado actual del proyecto. Por su parte, r representa la tasa libre de riesgo, normalmente asumida como el rendimiento promedio de los instrumentos de deuda del gobierno. Una de Real option investment technology principales ventajas del modelo propuesto por Dixit y Pindyck es la posibilidad de encontrar de manera analítica un precio óptimo para el activo subyacente de manera que se obtiene una señal de mercado para tomar las decisiones de ejecución de proyectos asociados a inversiones irreversibles.

Dicho precio se puede obtener mediante la siguiente ecuación:. De acuerdo con el modelo, el valor de la opción de diferir la inversión en función del precio se define como:. Para valorar proyectos de generación de energía eléctrica es importante analizar las características propias de la electricidad. Con el fin de poder garantizar el suministro constante y confiable de electricidad, la generación de electricidad debe ajustarse Real option investment technology a las variaciones de la demanda, situación que se ve reflejada en la alta volatilidad de los precios de mercado o spot de Real option investment technology energía eléctrica; adicionalmente, dado que la electricidad no puede ser almacenada económicamente Willems y Morbee, la energía eléctrica no se puede tomar como un commodity almacenable, por lo que no es posible considerar una unidad de electricidad como un activo financiero, eliminando la posibilidad de valoración mediante el enfoque de arbitraje utilizado en los modelos de opciones reales.

Aunque una unidad de electricidad generada no se puede tener como un activo dentro de un portafolio, sí es posible hacerlo con los contratos source derivados sobre electricidad futuros y forwardspuesto que estos permiten tener derechos, en precio, cantidad y fecha de ejercicio, que pueden ser negociados en source mercado organizado.

Adicionalmente, y desde la perspectiva de la valoración de proyectos, los precios de los contratos derivados reflejan los precios esperados que definen los ingresos futuros de los Real option investment technology. Con base en lo anterior, para la valoración de proyectos de generación de electricidad es posible utilizar los precios de los futuros o forward sobre electricidad como precios de referencia del activo subyacente.

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De acuerdo con Lucia Real option investment technology Schwarz y Weron los precios de los futuros sobre electricidad siguen un comportamiento browniano geométrico, requerido para la aplicación del modelo de Dixit y Pindyck Los principales contratos que administra son futuros sobre electricidad mensual con vencimientos a 30, 60, 90 y días, con existencia desde septiembre de de contratos con vencimiento hasta 18 meses. El comportamiento histórico del precio de los futuros analizados se muestra en la Figura 1.

De acuerdo con los supuestos del modelo descrito arriba, se asume que el precio de los futuros sigue un comportamiento browniano geométrico y el valor del proyecto se correlaciona con el precio P de los Real option investment technology del Real option investment technology, que para este caso se asume como el precio promedio de los contratos seleccionados, es decir, los contratos con vencimiento a 90 y días.

Los valores de las variables anteriores se presentan en la Tabla 1. El rendimiento por conveniencia 8 se asume, de acuerdo con Kudokula y Papudesu como el costo de oportunidad de diferir read article proyecto, el cual se define como una proporción de los flujos de caja esperados por la ejecución del proyecto sobre la inversión correspondiente. Los flujos de caja del proyecto se estiman utilizando valores típicos de costos y condiciones factor de capacidad de generación de la tecnología evaluada y los beneficios esperados por la venta de la energía eléctrica.

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Con el fin de estimar el rendimiento por conveniencia tal como es necesario calcular un Real option investment technology de caja anual de un proyecto típico asociado a cada tecnología evaluada, para esto se estima la generación esperada anual típica de cada tecnología, con base en el factor de capacidad y una capacidad instalada asumida, las cuales se presentan en la Tabla 2. Una característica importante del sector eléctrico son los altos costos de inversión, lo cual constituye una Real option investment technology de entrada, especialmente para la adopción de las FRNC.

Tomando una tasa de cambio peso colombiano a dólar de Estados Unidos de 2. La inversión unitaria I se estima así:. Valoración de Real option investment technology renovables no convencionales para el caso colombiano. Los resultados se presentan en la Tabla 4.

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De manera comparativa se observa que la tecnología Real option investment technology y Maremotriz, que es la menos madura -es la expuesta a mayor incertidumbre y mayores costos de inversión- es la que tiene un mayor precio óptimo de inversión. Vale la pena señalar que a mayor rendimiento por conveniencia, existe un mayor costo de oportunidad por diferir la inversión y, en consecuencia, el precio óptimo Real option investment technology inversión es menor, como se puede ver para la energía eólica.

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De acuerdo con la serie histórica de precios forward analizada Figura 1se article source que el precio forward, aunque Real option investment technology ha ubicado por encima del precio óptimo encontrado para desarrollar proyectos de energía eólica, geotérmica y solar fotovoltaica, la ocurrencia de estos valores es poco frecuente y se asocia a la volatilidad del mercado y efectos como el fenómeno de El Niño.

Históricamente, las energías hidrocinética y maremotriz nunca han presentado estos valores en el mercado. Lo anterior da cuenta de las razones por las cuales los inversionistas no destinan recursos para proyectos de generación mediante FRNC a pesar de Real option investment technology los costos de inversión se han reducido internacionalmente y ha mejorado la madurez de la tecnología.

Mediante el modelo utilizado es posible analizar el valor actual y de la opción de diferir el desarrollo de una central que explote el recurso FRNC. Los resultados reflejan el Real option investment technology de los inversionistas frente a las FRNC.

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Los resultados se sirven para valorar las oportunidades no desarrolladas de generación mediante FRNC de empresas de este sector; por ejemplo si se cuenta con los estudios de ingeniería y derechos de explotación para una planta eólica con capacidad para generar durante 20 años 3,4 TWh, la oportunidad de dicha inversión sería de 7,8 billones de pesos colombianos.

Este valor debería ser considerado e incluido en posibles negociaciones y fusiones o adquisiciones de la empresa propietaria de los estudios y derechos. En la Figura 2 se presentan los resultados del comportamiento del valor de un proyecto eólico y el valor de diferir Real option investment technology proyecto para diferentes valores de precios de futuro de electricidad P.

En este trabajo se realiza una aplicación de valoración a través de opciones reales aplicando el marco teórico desarrollado por Dixit y Real option investment technology El modelo es aplicado para estudiar desde una perspectiva teórica y bajo el marco de las opciones reales la posibilidad de invertir en Fuentes Renovables No Convencionales Check this out de generación de electricidad bajo el contexto del mercado eléctrico colombiano Real option investment technology suponiendo que estas participan en un mercado de solo energía, sin considerar los beneficios que tendría su participación en un mercado de confiabilidad.

A partir del modelo se obtiene el precio óptimo para ejecutar una inversión que aproveche cada una de las tecnologías evaluadas.

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Este resultado es coherente Real option investment technology los resultados del precio óptimo de inversión y explica Real option investment technology rezago en la adopción de FRNC en Colombia.

Adicionalmente, estos resultados confirman la necesidad de buscar mecanismos que fomenten la viabilidad financiera para incorporar estos recursos en Colombia, como por ejemplo aquellos que se derivan de lo contemplado en la Ley de con relación a beneficios tributarios y regulatorios, como aquellos que buscan diseñar mecanismos que permitan participar a las FRNC en mercados de capacidad.

En este artículo click here se presentó la manera como el resultado de la valoración mediante opciones puede ser utilizado para valorar los estudios y derechos de explotación de proyectos no desarrollados diferidos sobre FRNC de los cuales es propietaria una empresa de generación de electricidad, lo anterior con fines de valorar el negocio o realizar operaciones que impliquen la negociación de dichos derechos.

En este caso, se consideró el efecto de la incertidumbre propia del mercado reflejada en el precio de futuros sobre electricidad, sin tener en cuenta fuentes exógenas de volatilidad como la tasa de cambio que afecta negativamente la inversión y posibles desarrollos Real option investment technology mejoren la eficiencia de las tecnologías evaluadas.

Barria, C. Investment under uncertainty in power generation: Integrated electricity prices modeling and real options approach. Bednyagin, D.

Energy Policy, 39 1 Black, Real option investment technology. The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy, 81 3 Boyle, P. Options: A Monte Carlo approach. The Journal of Financial Economics, 4 3 A lattice framework for option pricing with two state variables. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 23 1 Cox, J.

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